財務風險
市場風險
利率風險
流動性風險
高
相同
低
高低不一定
僅甲、乙對
僅甲、丙對
僅乙、丙對
甲、乙、丙皆對
貨幣市場
期貨市場
資本市場
選擇權市場
可消除市場風險但無法消除公司特有風險
可消除公司特有風險與市場風險
可消除公司特有風險但無法消除市場風險
選項(A)、(B)、(C)皆非
僅乙、丙、丁對
僅甲、乙、丁對
甲、乙、丙、丁均對
獲利多
損失多
獲利少
損失少
兩者相同
甲公債
乙公債
無法比較
遞減
不變
遞增
以上皆非
AA
A
B
C
924.6元
889.0元
854.8元
821.9元
250股
1,000股
2,000股
2,500股
愈低
愈高
無從得知
僅包括股票股利
僅包括現金股利
同時包括現金股利與股票股利
即等於每股盈餘
主要來自於現金股利
主要來自於資本利得
一半來自於現金股利,一半來自於差價
投資人的風險規避傾向降低
負債比率下降
通貨膨脹預期下跌
國庫券殖利率增加
10.0%
12.5%
7.5%
5.0%
短期趨勢
中期趨勢
長期趨勢
當日沖銷
左肩處成交量較大
暫時回升至頸線處,會再下跌至新低點
右肩處成交量較小
會發生在下降趨勢中
融資融券
BIAS
ADL
平均量
K值>100
K值<0
K值有鈍化現象
K為20以下屬於超買區
4%
5%
6%
7%
D 值在90附近
D 值在10附近
D 值在50附近
D值小於0
越低
越高
無法直接判斷
電子業
汽車業
鋼鐵業
營建業
僅甲與乙
僅甲與丙
僅乙與丙
甲、乙與丙皆包含在內
紡織業
石化業
僅M1a
僅M1b
僅M2
M1a、M1b與M2皆增加
股票
基金
公司債
國庫券
比較淨利大小
比較每股營業利益大小
比較每股淨利大小
比較營業外收益大小
可接受之最低報酬率
為保證所能獲得之報酬率
可接受之最低預期報酬率
最希望達到的最高報酬率
無風險分散效果
有風險分散效果
風險分散達到最佳
風險分散優於相關係數為-1之投資組合
總風險
非系統風險
營運風險
變異數
標準差
阿法(Alpha)係數
相關係數
遞減至某一水準後即不再遞減
遞減至零為止
先遞減,但證券種數超過某一數量時即將遞增
趨近於個別證券系統風險之加權平均
正相關
負相關
不相關
相關性依市場之為多頭或空頭而決定
利率-期望報酬率
風險-期望報酬率
利率-價格
貝它-風險
風險不同的證券,其期望報酬率也可能相同
風險完全相同的證券,其期望報酬率也應該相同
不同種類的證券,即使其風險完全相同,其期望報酬率也不會相同
選項(A)、(B)、(C)皆是
動能策略
反向策略
出清持股
持股續抱
0.7及0.3
0.9及0.1
-0.2及1.2
1.3及-0.3
發行單位因贖回而減少
投資人可向投信公司或銀行購買
投資人購買時,通常須支付銷售費
市價多半比淨值低
運用股票認購權證交易
運用股價指數期貨交易
運用可轉換公司債交易
增加該投資組合內證券個數,以消除風險
提高
降低
不確定
金額加權報酬率
時間加權報酬率
費用加權報酬率
收益加權報酬率
財團法人
壽險公司
退休基金
商業銀行
最大者
最小者
無關
不一定
保證金
權利金
履約金
股價
買進與賣出部位之履約價差乘以履約價格乘數
不需要繳交保證金
僅需繳交賣出部位之保證金
僅需繳交買進部位之保證金
在除息日之前,應執行買權與賣權
在除息日之前,應執行買權,但不必執行賣權
在除息日之前,應執行賣權,但不必執行買權